Obrazac SPIRB-MSP (FL)

Izveštaj o izloženostima prema malim i srednjim preduzećima iz klase izloženosti prema fizičkim licima

strana 1

		BRUTO IZLOŽENOST		Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva		NETO IZLOŽENOST	TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - KREDITNA ZAŠTITA SA ZAMENOM PONDERA RIZIKA						Neto izloženost posle primene kreditne zaštite sa zamenom pondera kreditnog rizika
			od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane		od čega: potrebna rezerva		INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE		INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE		EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE
			od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane		od čega: potrebna rezerva		Garancije	Kreditni derivati	Jednostavni metod	Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite	Ukupno umanjenje (-)	Ukupno uvećanje (+)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UKUPNA IZLOŽENOST
Prikaz po vrstama izloženosti:
2	Bilansne pozicije
3	Vanbilansne stavke
4	Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja
5	Finansijski derivati
6	Netiranje između različitih kategorija proizvoda
Prikaz po ponderima kreditnog rizika:
7	0%
8	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
9	10%
10	20%
11	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
12	35%
13	50%
14	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
15	75%
16	100%
17	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
18	dospela nenaplaćena potraživanja
19	150%
20	od čega: dospela nenaplaćena potraživanja
21	visokorizična potraživanja
22	Ostali ponderi kreditnog rizika

(u hiljadama dinara)

Obrazac SPIRB-MSP (FL)
strana 2

(u hiljadama dinara)

		TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (složeni metod)		Efektivna vrednost izloženosti (E*)	Efektivna vrednost izloženosti razvrstana po faktorima konverzije				VREDNOST IZLOŽENOSTI	IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM		KAPITALNI ZAHTEV
		Iznos prilagođavanja izloženosti usled primene faktora volatilnosti (Eva-E)	Vrednost sredstva obezbeđenja korigovana faktorom volatilosti i prilagođena za ročnu neusklađenost (Cvam) (-)		0%	20%	50%	100%			od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane


		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	UKUPNA IZLOŽENOST											Veza sa Obrascem SP
Prikaz po vrstama izloženosti:
2	Bilansne pozicije
3	Vanbilansne stavke
4	Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja
5	Finansijski derivati
6	Netiranje između različitih kategorija proizvoda
Prikaz po ponderima kreditnog rizika:
7	0%
8	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
9	10%
10	20%
11	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
12	35%
13	50%
14	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
15	75%
16	100%
17	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
18	dospela nenaplaćena potraživanja
19	150%
20	od čega: dospela nenaplaćena potraživanja
21	visokorizična potraživanja
22	Ostali ponderi kreditnog rizika

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

___________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac SPIRB-OFL

Izveštaj o ostalim izloženostima prema fizičkim licima

strana 1

(u hiljadama dinara)

		BRUTO IZLOŽENOST		Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva		NETO IZLOŽENOST	TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - KREDITNA ZAŠTITA SA ZAMENOM PONDERA RIZIKA						Neto izloženost posle primene kreditne zaštite sa zamenom pondera kreditnog rizika
			od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane		od čega: potrebna rezerva		INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE		INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE		EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE
			od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane		od čega: potrebna rezerva		Garancije	Kreditni derivati	Jednostavni metod	Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite	Ukupno umanjenje (-)	Ukupno uvećanje (+)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UKUPNA IZLOŽENOST
Prikaz po vrstama izloženosti:
2	Bilansne pozicije
3	Vanbilansne stavke
4	Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja
5	Finansijski derivati
6	Netiranje između različitih kategorija proizvoda
Prikaz po ponderima kreditnog rizika:
7	0%
8	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
9	10%
10	20%
11	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
12	35%
13	50%
14	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
15	75%
16	100%
17	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
18	dospela nenaplaćena potraživanja
19	150%
20	od čega: dospela nenaplaćena potraživanja
21	visokorizična potraživanja
22	Ostali ponderi kreditnog rizika

Obrazac SPIRB-OFL
strana 2

(u hiljadama dinara)

		TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (složeni metod)		Efektivna vrednost izloženosti (E*)	Efektivna vrednost izloženosti razvrstana po faktorima konverzije				VREDNOST IZLOŽENOSTI	IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM		KAPITALNI ZAHTEV
		Iznos prilagođavanja izloženosti usled primene faktora volatilnosti (Eva-E)	Vrednost sredstva obezbeđenja korigovana faktorom volatilosti i prilagođena za ročnu neusklađenost (Cvam) (-)		0%	20%	50%	100%			od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane


		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	UKUPNA IZLOŽENOST											Veza sa Obrascem SP
Prikaz po vrstama izloženosti:
2	Bilansne pozicije
3	Vanbilansne stavke
4	Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja
5	Finansijski derivati
6	Netiranje između različitih kategorija proizvoda
Prikaz po ponderima kreditnog rizika:
7	0%
8	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
9	10%
10	20%
11	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
12	35%
13	50%
14	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
15	75%
16	100%
17	od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting
18	dospela nenaplaćena potraživanja
19	150%
20	od čega: dospela nenaplaćena potraživanja
21	visokorizična potraživanja
22	Ostali ponderi kreditnog rizika

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac RII-NT

Izveštaj o izloženosti riziku izmirenja/isporuke po osnovu neizmirenih transakcija

(u hiljadama dinara)

BROJ DANA DOCNJE		UGOVORENA CENA	TEKUĆA TRŽIŠNA CENA	RAZLIKA IZMEĐU UGOVORENE I TEKUĆE TRŽIŠNE CENE	KAPITALNI ZAHTEV
BROJ DANA DOCNJE		1	2	3	4
I	Transakcije u vezi s dužničkim hartijama od vrednosti
1	do 4 radna dana
2	od 5 do 15 radnih dana
3	od 16 do 30 radnih dana
4	od 31 do 45 radnih dana
5	46 i više radnih dana
Ukupno:
II	Transakcije u vezi s vlasničkim hartijama od vrednosti
1	do 4 radna dana
2	od 5 do 15 radnih dana
3	od 16 do 30 radnih dana
4	od 31 do 45 radnih dana
5	46 i više radnih dana
Ukupno:
III	Transakcije u vezi s robom
1	do 4 radna dana
2	od 5 do 15 radnih dana
3	od 16 do 30 radnih dana
4	od 31 do 45 radnih dana
5	46 i više radnih dana
Ukupno:
IV	Transakcije u vezi s valutama
1	do 4 radna dana
2	od 5 do 15 radnih dana
3	od 16 do 30 radnih dana
4	od 31 do 45 radnih dana
5	46 i više radnih dana
Ukupno:
V	Kapitalni zahtev: ukupno

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

Prilog 3

_____________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DKT

Izveštaj o knjizi trgovanja - dnevna stanja

Redni broj	Datum	Ukupni poslovi banke (u hiljadama dinara)	Knjiga trgovanja (u hiljadama dinara)	Učešće knjige trgovanja u ukupnim poslovima banke (%)
	Datum	Ukupni poslovi banke (u hiljadama dinara)	Knjiga trgovanja (u hiljadama dinara)	Učešće knjige trgovanja u ukupnim poslovima banke (%)
	1	2	3	4
1	dd/mm/gggg
2	...
...	...
...	...
...	...
Poslednji radni dan	...

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Prilog 3

Obrazac EKT

Izveštaj o elementima knjige trgovanja

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Naziv instrumenta	Oznaka hartije od vrednosti/Oznaka posla	Duga pozicija	Kratka pozicija	Ukupno	Učešće (%)
Redni broj	1	2	3	4	5	6
1.	Akcije i druga vlasnička ulaganja
1.1.
...
...	Ostale akcije i druga vlasnička ulaganja
2.	Dužničke hartije od vrednosti
2.1.
...
...	Ostale dužničke hartije od vrednosti
3.	Fjučersi
3.1.
...
...	Ostali fjučersi
4.	Forvardi
4.1.
...
...	Ostali forvardi
5.	Svopovi
5.1.
...
...	Ostali svopovi
6.	Opcije
6.1.
...
...	Ostale opcije
7.	Izloženosti po osnovu repo ugovora i ugovora o davanju u zajam hartija od vrednosti drugoj ugovornoj strani
7.1.
...
...	Ostale izloženosti po osnovu repo ugovora i ugovora o davanju u zajam hartija od vrednosti drugoj ugovornoj strani
8.	Izloženosti po osnovu reverse repo ugovora i ugovora o uzimanju u zajam hartija od vrednosti od druge ugovorne strane
8.1.
...
...	Ostale izloženosti po osnovu reverse repo ugovora i ugovora o uzimanju u zajam hartija od vrednosti od druge ugovorne strane
9.	Kreditni derivati
9.1.
...
....	Ostali kreditni derivati
10.	Roba - materijalni proizvodi
10.1.
....
...	Ostala roba - materijalni proizvodi
11.	Robni derivati
11.1.
...
...	Ostali robni derivati
12.	Izloženosti po osnovu neizmirenih transakcija
12.1.
...
...	Ostale izloženosti po osnovu neizmirenih transakcija
13.	Izloženosti po osnovu slobodnih isporuka
13.1.
...
...	Ostale izloženosti po osnovu slobodnih isporuka
14.	Izloženosti po osnovu transakcija s dugim rokom izmirenja
14.1.
...
...	Ostale izloženosti po osnovu transakcija s dugim rokom izmirenja
15.	Ostale prenosive hartije od vrednosti
15.1.
...
...
16.	Ugrađeni derivati
16.1.
...
...	Ostali ugrađeni derivati
17.	Izloženosti po osnovu transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti
17.1.
...
...	Ostale izloženosti po osnovu transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti
18.	Pozicije po osnovu ugovora o pokroviteljstvu emisije hartija od vrednosti
18.1.
...
...
19.	Ostale izloženosti
20.	UKUPNO (zbir pozicija od 1. do 19)

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DHOV-OC 1

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za opšti cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti (metod dospeća)

(u hiljadama dinara)

	Redni broj	Klasa dospeća/kamatna stopa	Valuta	Otvorena pozicija		Ponder (%)	Ponderisana otvorena pozicija		Usklađena pozicija po klasama	Neusklađena ponderisana pozicija klase	Usklađena pozicija unutar zone	Neusklađena ponderisana pozicija zone
			Valuta	Duga	Kratka	Ponder (%)	Duga	Kratka	Usklađena pozicija po klasama	Neusklađena ponderisana pozicija klase	Usklađena pozicija unutar zone	Neusklađena ponderisana pozicija zone
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona 1	1.	0 ≤ 1 mesec (≥3%), 0 ≤ 1 mesec (<3%)	RSD			0,10
	2.	>1 ≤ 3 meseca (≥3%), >1 ≤ 3 meseca (<3%)	RSD			0,20
	3.	>3 ≤ 6 meseci (≥3%), >3 ≤ 6 meseci (<3%)	RSD			0,40
	4.	>6 ≤ 12 meseci (≥3%), >6 ≤ 12 meseci (<3%)	RSD			0,70
	A. Usklađena ponderisana pozicija u zoni 1		RSD
Zona 2	5.	>1 ≤ 2 godine (≥3%), >1 ≤ 1,9 godina (<3%)	RSD			1,25
	6.	> 2 ≤ 3 godine (≥3%), >1,9 ≤ 2,8 godina (<3%)	RSD			1,75
	7.	> 3 ≤ 4 godine (≥3%), >2,8 ≤ 3,6 godina (<3%)	RSD			2,25
	B. Usklađena ponderisana pozicija u zoni 2		RSD
Zona 3	8.	> 4 ≤ 5 godina (≥3%), >3,6 ≤ 4,3 godine (<3%)	RSD			2,75
	9.	> 5 ≤ 7 godina (≥3%), >4,3 ≤ 5,7 godina (<3%)	RSD			3,25
	10.	>7 ≤10 godina (≥3%), >5,7 ≤ 7,3 godine (<3%)	RSD			3,75
	11.	>10 ≤ 15 godina (≥3%), >7,3 ≤ 9,3 godine (<3%)	RSD			4,50
	12.	>15 ≤ 20 godina (≥3%), >9,3 ≤10,6 godina (<3%)	RSD			5,25
	13.	>20 godina (≥3%), >10,6 ≤12 godina (<3%)	RSD			6,00
	14.	>12 ≤ 20 godina (<3%)	RSD			8,00
	15.	>20 godina (<3%)	RSD			12,50
	V. Usklađena ponderisana pozicija u zoni 3		RSD
	G. Usklađena ponderisana pozicija za sve klase dospeća		RSD
	D. Usklađena ponderisana pozicija između zona 1 i 2		RSD
	Đ. Usklađena ponderisana pozicija između zona 2 i 3		RSD
	E. Usklađena ponderisana pozicija između zona 1 i 3		RSD
	Ž. Preostala neusklađena ponderisana pozicija		RSD
	Z. Kapitalni zahtev za opšti cenovni rizik po osnovu dužničkih HOV u pojedinačnoj valuti (10% pozicije G + 40% pozicije A + 30% pozicije B + 30% pozicije V + 40% pozicije Đ + 150% pozicije E + 100% pozicije Ž)		RSD
Zona 1	1.	0 ≤ 1 mesec (≥3%), 0 ≤ 1 mesec (<3%)	EUR			0,10
	2.	>1 ≤ 3 meseca (≥3%), >1 ≤ 3 meseca (<3%)	EUR			0,20
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	KAPITALNI ZAHTEV ZA OPŠTI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DHOV-OC 2

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za opšti cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti (metod trajanja)

(u hiljadama dinara)

	Redni broj	Zona	Valuta	Otvorena pozicija		Pretpostavljena promena kamatne stope (%)	Modifikovano trajanje (Dmod)	Pozicija ponderisana trajanjem		Usklađena pozicija ponderisana trajanjem za zonu	Neusklađena pozicija ponderisana trajanjem za zonu
			Valuta	Duga	Kratka	Pretpostavljena promena kamatne stope (%)	Modifikovano trajanje (Dmod)	Duga	Kratka	Usklađena pozicija ponderisana trajanjem za zonu	Neusklađena pozicija ponderisana trajanjem za zonu
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona 1	1.	Ukupno: 0<Dmod≤1,0 godina	RSD			1,00
	1.1.		RSD
	1.2.		RSD
	…		RSD
Zona 2	2.	Ukupno: 1,0<Dmod≤3,6 godina	RSD			0,85
	2.1.		RSD
	2.2.		RSD
	…		RSD
Zona 3	3.	Ukupno: 3,6<Dmod	RSD			0,70
	3.1.		RSD
	3.2.		RSD
	…		RSD
	A. Usklađena pozicija ponderisana trajanjem po svim zonama (za svaku zonu)		RSD
	B. Usklađena pozicija ponderisana trajanjem između zona 1 i 2		RSD
	V. Usklađena pozicija ponderisana trajanjem između zona 2 i 3		RSD
	G. Usklađena pozicija ponderisana trajanjem između zona 1 i 3		RSD
	D. Preostala neusklađena pozicija ponderisana trajanjem		RSD
	Đ. Kapitalni zahtev za opšti cenovni rizik po osnovu dužničkih HOV u pojedinačnoj valuti (2% pozicije A + 40% pozicije B + 40% pozicije V + 150% pozicije G + 100% pozicije D)		RSD
Zona 1	1.	Ukupno: 0<Dmod≤1,0 godina	EUR			1,00
	1.1.		EUR
	1.2.		EUR
	…	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	KAPITALNI ZAHTEV ZA OPŠTI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DHOV-SC

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za specifični cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Naziv pozicije	Valuta	Duga pozicija	Kratka pozicija	Neto pozicija	Ponderisana pozicija
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stavke koje ne nose specifični rizik - ponder 0%	RSD
1.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	RSD
1.2.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac centralna banka	RSD
1.3.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna organizacija	RSD
1.4.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna razvojna banka	RSD
1.5.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac teritorijalna autonomija i jedinica lokalne samouprave	RSD
1.6.	Pozicije u nerizičnim dužničkim hartijama od vrednosti nastale raščlanjavanjem derivata i repo ugovora	RSD
2.	Kvalifikovane pozicije s rokom dospeća do 6 meseci - ponder 0,25%	RSD
2.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	RSD
2.2.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac centralna banka	RSD
2.3.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna organizacija	RSD
2.4.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna razvojna banka	RSD
2.5.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac teritorijalna autonomija i jedinica lokalne samouprave	RSD
2.6.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant banka	RSD
2.7.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant privredno društvo	RSD
2.8.	Ostale kvalifikovane pozicije	RSD
3.	Kvalifikovane pozicije s rokom dospeća preko 6 meseci do 24 meseca - ponder 1%	RSD
3.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	RSD
3.2.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac centralna banka	RSD
3.3.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna organizacija	RSD
3.4.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna razvojna banka	RSD
3.5.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac teritorijalna autonomija i jedinica lokalne samouprave	RSD
3.6.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant banka	RSD
3.7.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant privredno društvo	RSD
3.8.	Ostale kvalifikovane pozicije	RSD
4.	Kvalifikovane pozicije s rokom dospeća preko 24 meseca - ponder 1,6%	RSD
4.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	RSD
4.2.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac centralna banka	RSD
4.3.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna organizacija	RSD
4.4.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna razvojna banka	RSD
4.5.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac teritorijalna autonomija i jedinica lokalne samouprave	RSD
4.6.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant banka	RSD
4.7.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant privredno društvo	RSD
4.8.	Ostale kvalifikovane pozicije	RSD
5.	Druge pozicije - ponder 8%	RSD
5.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	RSD
5.2.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac centralna banka	RSD
5.3.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna organizacija	RSD
5.4.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna razvojna banka	RSD
5.5.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac teritorijalna autonomija i jedinica lokalne samouprave	RSD
5.6.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant banka	RSD
5.7.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant privredno društvo	RSD
5.8.	Izloženosti za koje nije raspoloživ kreditni rejting podobne agencije za rejting	RSD
6.	Druge pozicije - ponder 12%	RSD
6.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	RSD
6.2.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac centralna banka	RSD
6.3.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna organizacija	RSD
6.4.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac međunarodna razvojna banka	RSD
6.5.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac teritorijalna autonomija i jedinica lokalne samouprave	RSD
6.6.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant banka	RSD
6.7.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant privredno društvo	RSD
7.	Kapitalni zahtev za specifični cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti u pojedinačnoj valuti
1.	Stavke koje ne nose specifični rizik - ponder 0%	EUR
1.1.	Dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac ili garant država	EUR
...	...	...	...	...	...	...
KAPITALNI ZAHTEV ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac VHOV

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za cenovni rizik po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Naziv pozicije	Neto duga pozicija	Neto kratka pozicija	Ukupna bruto pozicija	Ukupna neto pozicija	Ponderisana pozicija
Redni broj	Naziv pozicije	1	2	3	4	5
I	Republika Srbija
1	Akcije
2	Depozitne potvrde
3	Berzanski indeksi
5	Široko diversifikovani berzanski indeksi
4	Konvertibilne obveznice
7	Ostale vlasničke hartije od vrednosti
8	Ulaganja u otvorene investicione fondove
II	Zemlja X
...	...	...	...	...	...	...
III	Zemlja Y
…	...	...	...	...	...	...
A	Ukupna neto/bruto pozicija banke (I + II + III...)
B	Kapitalni zahtev za specifični cenovni rizik po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti
V	Kapitalni zahtev za opšti cenovni rizik po osnovu vlasničkih vlasničkih hartija od vrednosti
G	Kapitalni zahtev za cenovni rizik po osnovu vlasničkih vlasničkih hartija od vrednosti

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac KDR

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za devizni rizik

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Naziv pozicije	EUR	USD	CHF	...	Ukupno
Redni broj	Naziv pozicije	1	2	3	...	x
1.	Neto spot pozicija
1.1.	Devizna imovina
1.2.	Devizne obaveze
2.	Neto forvard pozicija
2.1.	Duga pozicija
2.2.	Kratka pozicija
3.	Pozicija u opcijama
3.1.	Duga pozicija
3.2.	Kratka pozicija
4.	Duga devizna pozicija
5.	Kratka devizna pozicija
6.	Neto otvorena devizna pozicija
7.	Pozicija u zlatu
8.	Kapitalni zahtev za devizni rizik

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac RR-PP

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za robni rizik - pojednostavljeni pristup

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Roba	Standardna merna jedinica	Duga pozicija	Kratka pozicija	Neto pozicija	Bruto pozicija	Tekuća tržišna cena	Kapitalni zahtev za neto poziciju	Kapitalni zahtev za bruto poziciju	Kapitalni zahtev
Redni broj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
2.
3.
...
x.	Kapitalni zahtev za robni rizik

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac RR-PLD

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za robni rizik - pristup lestvice dospeća

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Klasa dospeća	Roba	Tekuća tržišna cena	Duga pozicija	Kratka pozicija	Usklađena pozicija klase dospeća	Neusklađena pozicija klase dospeća	Usklađena pozicija između klasa dospeća	Neusklađena pozicija između klasa dospeća	Preostala neusklađena pozicija	Kapitalni zahtev
Redni broj	Klasa dospeća	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0≤1 meseca	Roba 1
2.	>1≤3 meseca	Roba 1
3.	>3≤6 meseca	Roba 1
4.	>6≤12 meseca	...
5.	>1≤2 godine	...
6.	>2≤3 godine	...
7.	>3 godine	Roba 1
Ukupno roba		Roba 1
Kapitalni zahtev za robu		Roba 1
1.	0≤1 meseca	Roba 2
2.	>1≤3 meseca	...
3.	>3≤6 meseca	...
4.	>6≤12 meseca	...
5.	>1≤2 godine	...
6.	>2≤3 godine	...
7.	>3 godine	Roba 2
Ukupno roba		Roba 2
Kapitalni zahtev za robu		Roba 2
1.	0≤1 meseca	Roba 3
2.	>1≤3 meseca	...
...	...	...
Kapitalni zahtev za robni rizik

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PO

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za cenovni, devizni i robni rizik po osnovu pozicija u opcijama

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Opcija - opis	Tržišna vrednost predmeta opcije x ponder rizika	Tržišna vrednost opcije	Kapitalni zahtev
Redni broj	1	2	3	4
POJEDNOSTAVLJENI METOD
I. Kupljene opcije na hartije od vrednosti, strane valute ili robu
1.
2.
...
Ukupno
2.
II. Kombinacije pozicija u hartijama od vrednosti, stranim valutama ili robi i pozicija u kupljenim opcijama koje su namenjene zaštiti tih pozicija
1.
2.
…
Ukupno
Kapitalni zahtev - pojednostavljeni metod
DELTA PLUS METOD
1.	Kapitalni zahtev za gama rizik
2.	Kapitalni zahtev za vega rizik
Kapitalni zahtev - delta-plus metod

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PIM

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za cenovni, devizni i robni rizik primenom pristupa internih modela

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Opis	Faktor multiplikacije × prosečan VaR parametar za prethodnih 60 radnih dana	VaR parametar prethodnog dana	Dodatni kapitalni zahtev - specifični cenovni rizik	Dodatni kapitalni zahtev - incremental risk	Kapitalni zahtev	Broj prekoračenja u periodu od 250 radnih dana	Faktor multiplikacije
Redni broj	Opis	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opšti cenovni rizik dužničkih hartija od vrednosti
2.	Specifični cenovni rizik dužničkih hartija od vrednosti
3.	Opšti cenovni rizik vlasničkih hartija od vrednosti
4.	Specifični cenovni rizik vlasničkih hartija od vrednosti
5.	Devizni rizik
6.	Robni rizik
7.	UKUPNI KAPITALNI ZAHTEV

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PIM-DEM

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za cenovni, devizni i robni rizik primenom pristupa internih modela - detaljan pregled

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Datum	VaR parametar (t=10)	Promena vrednosti portfolija		Kapitalni zahtev	Iznos prekoračenja	Faktor multiplikacije
	Datum	VaR parametar (t=10)	Hipotetička	Stvarna	Kapitalni zahtev	Iznos prekoračenja	Faktor multiplikacije
	1	2	3	4	5	6	7
1	dd/mm/gggg
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
...
249
250

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

Prilog 4

_______________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac OR

Izveštaj o kapitalnom zahtevu za operativni rizik

strana 1

(u hiljadama dinara)

Redni br.	POSLOVNE AKTIVNOSTI BANKE ZA POTREBE RAČUNANJA KAPITALNOG ZAHTEVA ZA OPERATIVNI RIZIK	INDIKATOR IZLOŽENOSTI			KAPITALNI ZAHTEV		Popunjava samo banka koja primenjuje napredni pristup
		t*-3	t -2	t-1		Od čega: primenom mehanizma alokacije između članica bankarske grupe	Kapitalni zahtev pre umanjenja za iznos očekivanog gubitka i primene mehanizama za prenos rizika	Umanjenje kapitalnog zahteva za iznos očekivanog gubitka koji je obuhvaćen poslovnom praksom	Umanjenje kapitalnog zahteva po osnovu primene mehanizama za prenos rizika		Prekoračenje ograničenja kapitalnog zahteva po osnovu primene mehanizama za prenos rizika
		t*-3	t -2	t-1						od čega: po osnovu osiguranja
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Ukupno za aktivnosti za koje se primenjuje pristup osnovnog indikatora				Veza sa Obrascem PAK
II	Ukupno za aktivnosti za koje se primenjuje standardizovani pristup				Veza sa Obrascem PAK
1	Finansiranje privrednih subjekata (FPS)
2	Trgovina i prodaja (TP)
3	Brokerski poslovi s fizičkim licima (BRP-FL)
4	Bankarski poslovi s privrednim društvima (BP-PD)
5	Bankarski poslovi s fizičkim licima (BP-FL)
6	Platni promet (PP)
7	Agencijske usluge (AU)
8	Upravljanje imovinom (UI)
III	Ukupno za aktivnosti za koje se primenjuje napredni pristup				Veza sa Obrascem PAK

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac OR-DET

Izveštaj o bruto gubicima po linijama poslovanja i vrstama događaja

(u hiljadama dinara)

Redni
br.

RAZVRSTAVANJE GUBITAKA PO LINIJAMA POSLOVANJA

VRSTE DOGAĐAJA

UKUPNO ZA SVE VRSTE DOGAĐAJA

NAPOMENA: PRAG MATERIJALNOG ZNAČAJA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U BAZU

INTERNE PREVARE

EKSTERNE PREVARE

ODNOSI SA ZAPOSLENIMA I SISTEM BEZBEDNOSTI NA RADNOM MESTU

KLIJENTI, PROIZVODI I POSLOVNI POSTUPCI

ŠTETA NA MATERIJALNOJ IMOVINI

PREKIDI U POSLOVANJU I GREŠKE U SISTEMIMA BANKE

IZVRŠENJE TRANSAKCIJA I ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA U BANCI

NAJNIŽI

NAJVIŠI

FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA [FPS]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

TRGOVINA I PRODAJA [TP]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

BROKERSKI POSLOVI S FIZIČKIM LICIMA [BRP-FL]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

BANKARSKI POSLOVI S PRIVREDNIM DRUŠTVIMA [BP-PD]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

BANKARSKI POSLOVI S FIZIČKIM LICIMA [BP-FL]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

PLATNI PROMET [PP]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

AGENCIJSKE USLUGE [AU]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

UPRAVLJANJE IMOVINOM [UI]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

KORPORATIVNE STAVKE [KS]

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

UKUPNO ZA SVE LINIJE POSLOVANJA

Broj događaja

Ukupan iznos gubitaka

Najveći pojedinačni gubitak

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac OR-MZG

Izveštaj o materijalno značajnim gubicima po osnovu operativnog rizika

INTERNA ŠIFRA DOGAĐAJA			STATUS DOGAĐAJA: ZAVRŠEN (DA/NE)	GUBITAK KOJI JE VEĆ DIREKTNO NADOKNAĐEN	GUBITAK KOJI JE VEĆ NADOKNAĐEN PO OSNOVU PRIMENE MEHANIZAMA ZA PRENOS RIZIKA	GUBITAK KOJI ĆE POTENCIJALNO BITI NADOKNAĐEN DIREKTNO ILI PO OSNOVU PRIMENE MEHANIZAMA ZA PRENOS RIZIKA	VEZA SA "KR" ILI "TR"	RAZVRSTAVANJE BRUTO GUBITKA PO LINIJAMA POSLOVANJA (%)									ŠIFRA VRSTE/ KATEGORIJE DOGAĐAJA (BROJ DOGAĐAJA)	RELEVANTNI DATUMI ZA DOGAĐAJE
INTERNA ŠIFRA DOGAĐAJA	BRUTO IZNOS GUBITKA	OD ČEGA: NEREALIZOVANI GUBITAK	STATUS DOGAĐAJA: ZAVRŠEN (DA/NE)	GUBITAK KOJI JE VEĆ DIREKTNO NADOKNAĐEN			VEZA SA "KR" ILI "TR"	FPS	TP	BRP-FL	BP-PD	BP-FL	PP	AU	UI	KS	ŠIFRA VRSTE/ KATEGORIJE DOGAĐAJA (BROJ DOGAĐAJA)	DATUM NASTANKA DOGAĐAJA	DATUM UTVRĐIVANJA DOGAĐAJA/ KNJIGOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA GUBITKA	DATUM PRVE NADOKNADE PO OSNOVU PRIMENE MEHANIZAMA ZA PRENOS RIZIKA	DATUM POSLEDNJE NADOKNADE PO OSNOVU PRIMENE MEHANIZAMA ZA PRENOS RIZIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

U ___________________, ______20__. godine,		Izveštaj sačinio-la
______________________________________		__________________________
Telefon za kontakte:		(potpis)