Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju reči



Izaberite željenu vrstu relacija
Podnaslovi izabranog dokumenta
Glava I - OSNOVNE ODREDBE
Glava II - POKAZATELJI KAPITALA
Glava III - KAPITAL BANKE
Odeljak 1. - OSNOVNI AKCIJSKI KAPITAL
Elementi osnovnog akcijskog kapitala
Regulatorna prilagođavanja
Odbitne stavke od osnovnog akcijskog kapitala
Odeljak 2. - DODATNI OSNOVNI KAPITAL
Elementi dodatnog osnovnog kapitala
Odbitne stavke od dodatnog osnovnog kapitala banke
Odeljak 3. - DOPUNSKI KAPITAL
Elementi dopunskog kapitala
Odbitne stavke od dopunskog kapitala
Odeljak 4. - UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE INSTRUMENATA KAPITALA
Glava IV - RIZIKOM PONDERISANE IZLOŽENOSTI ZA KREDITNI RIZIK
Odeljak 1. - STANDARDIZOVANI PRISTUP
1. Iznos izloženosti, klase izloženosti i izračunavanje iznosa rizikom ponderisanih izloženosti
2. Ponderi rizika
a) Izloženosti prema državama i centralnim bankama
b) Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave
v) Izloženosti prema javnim administrativnim telima
g) Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama
d) Izloženosti prema međunarodnim organizacijama
đ) Izloženosti prema bankama
e) Izloženosti prema privrednim društvima
ž) Izloženosti prema fizičkim licima
z) Izloženosti obezbeđene hipotekama
i) Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza
j) Visokorizične izloženosti
k) Izloženosti po osnovu pokrivenih obveznica
l) Izloženosti po osnovu sekjuritizovanih pozicija
lj) Izloženosti prema bankama i privrednim društvima sa kratkoročnim kreditnim rejtingom
m) Izloženosti po osnovu ulaganja u otvorene investicione fondove
n) Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja
nj) Ostale izloženosti
3. Izbor agencije za rejting i korišćenje kreditnih rejtinga za dodeljivanje pondera kreditnog rizika
a) Izbor agencije za rejting i agencije za kreditiranje izvoza
b) Korišćenje kreditnih rejtinga za dodeljivanje pondera kreditnog rizika
v) Korišćenje kreditnih rejtinga dužnika i finansijskih instrumenata
g) Korišćenje dugoročnih i kratkoročnih kreditnih rejtinga
d) Korišćenje kreditnog rejtinga u domaćoj valuti i u stranim valutama
Odeljak 2. - IRB PRISTUP
1. Saglasnost Narodne banke Srbije za korišćenje IRB pristupa
a) Saglasnost za korišćenje IRB pristupa
b) Prethodno iskustvo u korišćenju IRB pristupa
v) Mere koje se preduzimaju kada banka prestane da ispunjava uslove iz ovog odeljka
g) Metodologija za raspoređivanje izloženosti u klase izloženosti
d) Uslovi za postepeno uvođenje IRB pristupa
đ) Uslovi za povratak na primenu manje sofisticiranih pristupa
e) Uslovi za trajna izuzeća od primene IRB pristupa
2. Minimalni uslovi za primenu IRB pristupa
a) Interni rejting sistem
b) Kvantifikacija rizika
v) Validacija internih procena
g) Minimalni uslovi za primenu IRB pristupa za izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja
d) Upravljanje i nadzor
3. Procena parametara rizika
a) Izloženosti prema prema državama i centralnim bankama, privrednim društvima i bankama
b) Izloženosti prema prema fizičkim licima
v) Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja prema PD/LGD metodi
4. Izračunavanje iznosa izloženosti
5. Izračunavanje iznosa rizikom ponderisanih izloženosti
a) Tretman klasa izloženosti
b) Izračunavanje iznosa rizikom ponderisanih izloženosti za kreditni rizik
v) Izračunavanje iznosa rizikomponderisanih izloženosti za rizik smanjenja vrednosti potraživanja poosnovu kupljenih potraživanja
6. Izračunavanje EL parametra
Odeljak 3.
1. Okvir za primenu tehnika ublažavanja kreditnog rizika
2. Podobni instrumenti kreditne zaštite
a) Materijalna kreditna zaštita
b) Nematerijalna kreditna zaštita
v) Podobni kreditni derivati
3. Uslovi za priznavanje kreditne zaštite
a) Materijalna kreditna zaštita
b) Nematerijalna kreditna zaštita i CLN derivati
4. Izračunavanje efekata kreditne zaštite
a) Materijalna kreditna zaštita
b) Instrumenti nematerijalne kreditne zaštita
5. Ročna neusklađenost
6. Grupa kreditnih derivata kao instrument kreditne zaštite
a) Grupa kreditnih derivata sa prvim neizmirenjem obaveza
b) Grupa kreditnih derivata sa n-tim neizmirenjem obaveze
Odeljak 4. - SEKJURITIZACIJA
1. Minimalni zahtevi za priznavanje prenosa značajnog kreditnog rizika
a) Minimalni zahtevi za priznavanje prenosa značajnog kreditnog rizika u tradicionalnoj sekjuritizaciji
b) Minimalni zahtevi za priznavanje prenosa značajnog kreditnog rizika u sintetičkoj sekjuritizaciji
2. Izloženosti po osnovu prenetog kreditnog rizika
a) Zahtev za banku investitora
b) Zahtev za banku sponzora ili inicijatora
3. Korišćenje kreditnih rejtinga
4. Obračun rizikom ponderisanih izloženosti za sekjuritizovane pozicije
a) Obračun iznosa rizikom ponderisanih izloženosti primenom standardizovanog pristupa
b) Obračun iznosa rizikom ponderisanih izloženosti primenom IRB pristupa
5. Obračun iznosa rizikom ponderisanih izloženosti za banku inicijatora sintetičke sekjuritizacije
Odeljak 5. - RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE
1. Metodi za izračunavanje iznosa izloženosti
2. Metod tekuće izloženosti
3. Metod originalne izloženosti
4. Standardizovani metod
a) Izračunavanje iznosa izloženosti
b) Transakcije sa linearnim profilom rizika
v) Transakcije sa nelinearnim profilom rizika
g) Tretman sredstava obezbeđenja
d) Izračunavanje vrednosti rizične pozicije
đ) Rizične pozicije za kamatni rizik
e) Skupovi za zaštitu
5. Metod internog modela
a) Saglasnost Narodne banke Srbije za primenu metoda internog modela
b) Uslovi za izračunavanje iznosa izloženosti
v) Uslovi za izračunavanje iznosa izloženosti skupova za zaštitu po osnovu transakcija pokrivenih marginom
g) Uslovi za upravljanje rizikom druge ugovorne strane
d) Uslovi za organizacionu strukturu upravljanja rizikom druge ugovorne strane
đ) Uslovi za proveru upravljanja rizikom druge ugovorne strane
e) Uslovi za test korišćenja
ž) Uslovi za stres testiranje
z) Uslovi za korelacijski rizik
i) Uslovi za integritet procesa modeliranja
j) Sistem upravljanja rizicima
k) Validacija modela
6. Ugovorno netiranje
a) Priznavanje ugovornog netiranja za umanjenje rizika
b) Uslovi za priznavanje sporazuma o netiranju
d) Obaveze banke
g) Efekti priznavanja
7. Pozicije iz knjige trgovanja
8. Kapitalni zahtev za izloženosti prema CCP licu
a) Praćenje izloženosti prema CCP licu
b) Tretman izloženosti članova kliringa prema CCP licu
v) Tretman izloženosti članova kliringa prema klijentima
g) Tretman izloženosti banke klijenta
d) Kapitalni zahtev za izloženosti po osnovu trgovanja
đ) Kapitalni zahtev za unapred uplaćene doprinose u fond za neizmirenje obaveza CCP lica
e) Kapitalni zahtev za unapred uplaćene doprinose u fond za neizmirenje obaveza QCCP lica
ž) Kapitalni zahtev za unapreduplaćene doprinose u fond za neizmirenje obaveza i za naknadnedoprinose nekvalifikovanog CCP lica
z) Alternativni obračun kapitalnog zahteva za izloženosti prema QCCP licu
i) Kapitalni zahtev za izloženosti prema CCP licu koje više ne ispunjava uslove kvalifikovanosti
Glava V - KAPITALNI ZAHTEV ZA RIZIK IZMIRENJA/ISPORUKE
1. Rizik izmirenja/isporuke
2. Slobodne isporuke
3. Izuzeće od kapitalnih zahteva
Glava VI - KAPITALNI ZAHTEV ZA RIZIK PRILAGOĐAVANJA KREDITNE IZLOŽENOSTI (CVA RIZIK)
1. Napredni metod
2. Standardizovani metod
3. Podobna zaštita
Glava VII - KAPITALNI ZAHTEV ZA TRŽIŠNE RIZIKE
Odeljak 1. - KNJIGA TRGOVANJA
1. Raspoređivanje pozicija u knjigu trgovanja i bankarsku knjigu
2. Upravljanje knjigom trgovanja i vrednovanje pozicija 3 iz knjige trgovanja
3. Interna zaštita
Odeljak 2. - KAPITALNI ZAHTEV ZA CENOVNI RIZIK
1. Finansijski derivati i drugi finansijski instrumenti koji se vode u knjizi trgovanja
2. Fjučersi i forvardi
3. Opcije i varanti
4. Svopovi
5. Konvertibilne hartije od vrednosti
6. Pozicije u hartijamaod vrednosti iz knjige trgovanja koje proizilaze iz repo transakcijaili transakcija davanja u zajam hartija od vrednosti
7. Kreditni derivati
8. Modeli osetljivosti
9. Cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti
a) Specifični cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti
b) Kapitalni zahtevi za dužničke instrumente osim sekjuritizovanih pozicija
v) Kapitalni zahtevi za sekjuritizovane pozicije
g) Kapitalni zahtevi za pozicije iz portfolija namenjenog trgovanju zasnovanom na korelacijama
d) Opšti cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti
10. Cenovni rizik po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti
a) Specifični cenovni rizik po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti
b) Opšti cenovni rizik po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti
v) Berzanski indeksi
11. Poslovi pokrovitelja emisije hartija od vrednosti
12. Tretman pozicija iz knjige trgovanja zaštićenih kreditnim derivatima
13. Tretman ulaganja u otvorene investicione fondove koja se vode u knjizi trgovanja banke
Odeljak 3. - KAPITALNI ZAHTEV ZA DEVIZNI RIZIK
1. Devizni rizik pozicija u otvorenim investicionim fondovima
2. Visoko korelisane valute
3. Pokazatelj deviznog rizika
Odeljak 4. - KAPITALNI ZAHTEV ZA ROBNI RIZIK
3. Robni finansijski derivati i drugi finansijski instrumenti koji se vode u knjizi trgovanja
4. Pojednostavljeni pristup
5. Pristup lestvice dospeća
6. Pristup proširene lestvice dospeća
Odeljak 5. - TRETMAN OPCIJA
1. Pojednostavljeni metod
2. Delta-plus metod
a) Kapitalni zahtev za gama rizik po osnovu pozicija u opcijama
b) Kapitalni zahtev za vega rizik po osnovu pozicija u opcijama
v) Interni modeli za izračunavanje delta, gama i vega koeficijenta
Odeljak 6. - PRISTUP INTERNIH MODELA
1. Saglasnost za korišćenje internih modela
a) Kvalitativni uslovi
b) Kvantitativni uslovi
v) Dodatni uslovi za specifični cenovni rizik
g) Izuzeća od modela za specifični rizik
d) Interna validacija modela i back testiranje
2. Izračunavanje kapitalnog zahteva
3. Interni model za dodatni rizik nastupanja statusa neizmirenja obaveza i migracije
a) Zahtev za primenom IRC modela
b) Obuhvat internog IRC modela
v) Parametri internog IRC modela
g) Priznavanje zaštite u internom IRC modelu
d) Posebni zahtevi za interni IRC model
4. Interni model za trgovanje zasnovano na korelacijama
5. Način davanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za korišćenje pristupa internih modela
6. Ukidanje saglasnosti za korišćenje pristupa internih modela
Glava VIII - KAPITALNI ZAHTEV ZA OPERATIVNI RIZIK
Odeljak 1. - PRISTUP OSNOVNOG INDIKATORA
Odeljak 2. - STANDARDIZOVANI PRISTUP
Odeljak 3. - NAPREDNI PRISTUP
1. Uslovi za primenu naprednog pristupa
2. Efekti osiguranja i drugih mehanizama za prenos rizika
3. Način davanja i ukidanja saglasnosti Narodne banke Srbije za primenu naprednog pristupa
Odeljak 4. - KOMBINOVANA PRIMENA PRISTUPA
Glava IX - ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA
1. Zaštitni sloj za očuvanje kapitala
2. Kontraciklični zaštitni sloj kapitala
3. Zaštitni sloj kapitala za strukturni sistemski rizik
4. Zaštitni sloj kapitala za globalno sistemski značajne banke
5. Zaštitni sloj kapitala za sistemski značajne banke
6. Međusobni odnos zaštitnih slojeva kapitala i kombinovani zaštitni sloj kapitala
7. Mere za očuvanje kapitala
8. Plan za očuvanje kapitala
Glava X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Prilog 1 - FINANSIJSKI DERIVATI
Prilog 2 - RIZIČNE KATEGORIJE ZA SPECIJALIZOVANO KREDITIRANJE
Prilog 3 - METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE GEOGRAFSKOG POLOŽAJA RELEVANTNIH IZLOŽENOSTI ZA OBRAČUN KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA
ALT
ALT
 DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE