Prethodni

Obrazac SP-PO

Izveštaj o izloženostima po osnovu pokrivenih obveznica

strana 1

(u hiljadama dinara)

 

 

BRUTO IZLOŽENOST

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva

NETO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - KREDITNA ZAŠTITA SA ZAMENOM PONDERA RIZIKA

Neto izloženost posle primene kreditne zaštite sa zamenom pondera kreditnog rizika

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

 

od čega: potrebna rezerva

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Jednostavni metod

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

UKUPNA IZLOŽENOST

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Prikaz po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

 

 

   

 

       

 

 

 

3

Vanbilansne stavke

 

 

   

 

       

 

 

 

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja

       

 

       

 

 

 

5

Finansijski derivati

       

 

       

 

 

 

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

       

 

       

 

 

 

Prikaz po ponderima kreditnog rizika:

7

0%

         

 

 

 

 

 

 

 

8

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

9

10%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

11

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

12

35%

         

 

 

 

 

 

 

 

13

50%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

14

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

15

75%

         

 

 

 

 

 

 

 

16

100%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

17

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

       

 

 

 

 

 

 

 

 

18

dospela nenaplaćena potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

19

150%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

20

od čega: dospela nenaplaćena potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

21

visokorizična potraživanja

         

 

 

 

 

 

 

 

22

Ostali ponderi kreditnog rizika

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac SP-PO
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (složeni metod)

Efektivna vrednost izloženosti (E*)

Efektivna vrednost izloženosti razvrstana po faktorima konverzije

VREDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

Iznos prilagođavanja izloženosti usled primene faktora volatilnosti (Eva-E)

Vrednost sredstva obezbeđenja korigovana faktorom volatilosti i prilagođena za ročnu neusklađenost (Cvam) (-)

0%

20%

50%

100%

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

UKUPNA IZLOŽENOST

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veza sa Obrascem SP

Prikaz po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

 

 

 

 

 

     

3

Vanbilansne stavke

   

 

       

 

     

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja

   

 

 

 

 

 

 

     

5

Finansijski derivati

   

 

 

 

 

 

 

     

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

   

 

 

 

 

 

 

     

Prikaz po ponderima kreditnog rizika:

7

0%

 

 

                 

8

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

9

10%

 

 

         

 

     

10

20%

 

 

         

 

     

11

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

12

35%

 

 

                 

13

50%

 

 

         

 

     

14

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

15

75%

 

 

                 

16

100%

 

 

         

 

     

17

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

         

 

     

18

dospela nenaplaćena potraživanja

 

 

         

 

     

19

150%

 

 

         

 

     

20

od čega: dospela nenaplaćena potraživanja

 

 

         

 

     

21

visokorizična potraživanja

 

 

                 

22

Ostali ponderi kreditnog rizika

 

 

                 

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

________________________________________

 

_______________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

_____________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac SP-OIF

Izveštaj o izloženostima po osnovu ulaganja u otvorene investicione fondove

strana 1

(u hiljadama dinara)

 

 

BRUTO IZLOŽENOST

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva

NETO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - KREDITNA ZAŠTITA SA ZAMENOM PONDERA RIZIKA

Neto izloženost posle primene kreditne zaštite sa zamenom pondera kreditnog rizika

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

 

od čega: potrebna rezerva

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Jednostavni metod

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

UKUPNA IZLOŽENOST

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Prikaz po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

 

 

   

 

       

 

 

 

3

Vanbilansne stavke

 

 

   

 

       

 

 

 

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja

       

 

       

 

 

 

5

Finansijski derivati

       

 

       

 

 

 

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

       

 

       

 

 

 

Prikaz po ponderima kreditnog rizika:

7

0%

         

 

 

 

 

 

 

 

8

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

9

10%

         

 

 

 

 

 

 

 

10

20%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

11

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

12

35%

         

 

 

 

 

 

 

 

13

50%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

14

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

15

75%

         

 

 

 

 

 

 

 

16

100%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

17

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

       

 

 

 

 

 

 

 

 

18

dospela nenaplaćena potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

19

150%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

20

od čega: dospela nenaplaćena potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

21

visokorizična potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ostali ponderi kreditnog rizika

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac SP-OIF
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (složeni metod)

Efektivna vrednost izloženosti (E*)

Efektivna vrednost izloženosti razvrstana po faktorima konverzije

VREDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

Iznos prilagođavanja izloženosti usled primene faktora volatilnosti (Eva-E)

Vrednost sredstva obezbeđenja korigovana faktorom volatilosti i prilagođena za ročnu neusklađenost (Cvam) (-)

0%

20%

50%

100%

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

UKUPNA IZLOŽENOST

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veza sa Obrascem SP

Prikaz po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

 

 

 

 

 

     

3

Vanbilansne stavke

   

 

       

 

     

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja

   

 

 

 

 

 

 

     

5

Finansijski derivati

   

 

 

 

 

 

 

     

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

   

 

 

 

 

 

 

     

Prikaz po ponderima kreditnog rizika:

7

0%

 

 

                 

8

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

9

10%

 

 

                 

10

20%

 

 

         

 

     

11

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

12

35%

 

 

                 

13

50%

 

 

         

 

     

14

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

15

75%

 

 

                 

16

100%

 

 

         

 

     

17

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

         

 

     

18

dospela nenaplaćena potraživanja

 

 

         

 

     

19

150%

 

 

         

 

     

20

od čega: dospela nenaplaćena potraživanja

 

 

         

 

     

21

visokorizična potraživanja

 

 

         

 

     

22

Ostali ponderi kreditnog rizika

 

 

         

 

     

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

________________________________________

 

_______________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

____________________________
(poslovno ime i sedište banke)

 

Obrazac SP-OI

Izveštaj o ostalim izloženostima

strana 1

(u hiljadama dinara)

 

 

BRUTO IZLOŽENOST

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva

NETO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - KREDITNA ZAŠTITA SA ZAMENOM PONDERA RIZIKA

Neto izloženost posle primene kreditne zaštite sa zamenom pondera kreditnog rizika

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

 

od čega: potrebna rezerva

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Jednostavni metod

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

UKUPNA IZLOŽENOST

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Prikaz po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

 

 

   

 

       

 

 

 

3

Vanbilansne stavke

 

 

   

 

       

 

 

 

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja

       

 

       

 

 

 

5

Finansijski derivati

       

 

       

 

 

 

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

       

 

       

 

 

 

Prikaz po ponderima kreditnog rizika:

7

0%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

8

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

9

10%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

11

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

12

35%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

13

50%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

14

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

         

 

 

 

 

 

 

 

15

75%

         

 

 

 

 

 

 

 

16

100%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

17

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

       

 

 

 

 

 

 

 

 

18

dospela nenaplaćena potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

19

150%

       

 

 

 

 

 

 

 

 

20

od čega: dospela nenaplaćena potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

21

visokorizična potraživanja

       

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ostali ponderi kreditnog rizika

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac SP-OI
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (složeni metod)

Efektivna vrednost izloženosti (E*)

Efektivna vrednost izloženosti razvrstana po faktorima konverzije

VREDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

Iznos prilagođavanja izloženosti usled primene faktora volatilnosti (Eva-E)

Vrednost sredstva obezbeđenja korigovana faktorom volatilosti i prilagođena za ročnu neusklađenost (Cvam) (-)

0%

20%

50%

100%

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

UKUPNA IZLOŽENOST

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veza sa Obrascem SP

Prikaz po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

 

 

 

 

 

     

3

Vanbilansne stavke

   

 

       

 

     

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije s dugim rokom izmirenja

   

 

 

 

 

 

 

     

5

Finansijski derivati

   

 

 

 

 

 

 

     

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

   

 

 

 

 

 

 

     

Prikaz po ponderima kreditnog rizika:

7

0%

 

 

         

 

     

8

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

9

10%

 

 

         

 

     

10

20%

 

 

         

 

     

11

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

12

35%

 

 

         

 

     

13

50%

 

 

         

 

     

14

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

                 

15

75%

 

 

                 

16

100%

 

 

         

 

     

17

od čega: bez kreditnog rejtinga podobne agencije za rejting

 

 

         

 

     

18

dospela nenaplaćena potraživanja

 

 

         

 

     

19

150%

 

 

         

 

     

20

od čega: dospela nenaplaćena potraživanja

 

 

         

 

     

21

visokorizična potraživanja

 

 

         

 

     

22

Ostali ponderi kreditnog rizika

 

 

         

 

     

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

________________________________________

 

_______________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

 

_________________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB

Zbirni izveštaj o kapitalnom zahtevu za kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane i rizik izmirenja/isporuke po osnovu slobodnih isporuka prema IRB pristupu

strana 1

(u hiljadama dinara)

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

                 

 

 

 

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa ostalim obrascima IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB-DCB

Izveštaj o izloženostima prema državama i centralnim bankama

strana 1

(u hiljadama dinara)

Vrsta pristupa

 

 

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

                 

 

 

 

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB-DCB
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa Obrascem IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

_______________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB-B

Izveštaj o izloženostima prema bankama

strana 1

Vrsta pristupa

 

(u hiljadama dinara)

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

                 

 

 

 

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB-B
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa Obrascem IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

____________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB-BID

Izveštaj o izloženostima prema bankama, kreditnim institucijama i investicionim društvima

strana 1

(u hiljadama dinara)

Vrsta pristupa

 

 

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB-BID
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa Obrascem IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

___________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB-PD

Izveštaj o izloženostima prema privrednim društvima

strana 1

(u hiljadama dinara)

Vrsta pristupa

 

 

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

                 

 

 

 

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB-PD
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa Obrascem IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

_______________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB-SK

Izveštaj o izloženostima po osnovu specijalizovanog kreditiranja

strana 1

(u hiljadama dinara)

Vrsta pristupa

 

 

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

                 

 

 

 

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB-SK
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa Obrascem IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

____________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRB-MSP (PD)

Izveštaj o izloženostima prema malim i srednjim preduzećima iz klase izloženosti prema privrednim društvima

strana 1

(u hiljadama dinara)

Vrsta pristupa

 

 

 

INTERNI REJTING SISTEM

BRUTO IZLOŽENOST

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA PD PARAMETRA

Izloženost posle primene instrumenata kreditne zaštite sa efektima prilagođavanja PD parametra (pre primene faktora konverzije)

IZNOS IZLOŽENOSTI

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

PD parametar rejting kategorije ili skupa izloženosti
(%)

 

od čega: po osnovu rizika druge ugovorne strane

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite

EFEKTI PRIMENE INSTRUMENATA KREDITNE ZAŠTITE

 

od čega: vanbilansne stavke

 

od čega: vanbilansne stavke

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - sopstvene procene LGD parametra

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Garancije

Kreditni derivati

Ukupno umanjenje (-)

Ukupno uvećanje (+)

Garancije

Kreditni derivati

Ostali instrumenti materijalne kreditne zaštite - sopstvene procene LGD parametra

Sredstva obezbeđenja u obliku finansijske imovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

UKUPNA IZLOŽENOST

                 

 

 

 

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

   

 

           

 

 

 

       

3

Vanbilansne stavke

   

 

           

 

 

 

       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                 

 

 

 

       

5

Finansijski derivati

                 

 

 

 

       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                 

 

 

 

       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

9

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

12

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

14

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

                 

 

 

 

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

   

 

                         

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                               

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Obrazac IRB-MSP(PD)
strana 2

(u hiljadama dinara)

 

TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGOĐAVANJA LGD PARAMETRA
(ne uključujući izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment)

INSTRUMENTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE - izloženosti kod kojih je korišćen PD parametar pružaoca zaštite - double default treatment

Prosečni LGD parametar ponderisan izloženošću (%)

Prosečna ročnost ponderisana izloženošću (u danima)

IZNOS AKTIVE PONDERISANE KREDITNIM RIZIKOM

KAPITALNI ZAHTEV

DODATNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE

Iznos očekivanih gubitaka

Ispravke vrednosti, rezervisanja i potrebna rezerva (-)

Broj dužnika

Ostala podobna sredstva obezbeđenja

 

od čega: potrebna rezerva

hipoteke na stambenim nepokretnostima

potraživanja

ostala materijalna sredstva obezbeđenja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

UKUPNA IZLOŽENOST

             

Veza sa Obrascem IRB

       

Prikaz ukupne izloženosti po vrstama izloženosti:

2

Bilansne pozicije

                       

3

Vanbilansne stavke

                       

4

Transakcije kreditiranja hartija od vrednosti i transakcije sa dugim rokom izmirenja

                       

5

Finansijski derivati

                       

6

Netiranje između različitih kategorija proizvoda

                       

7

UKUPNA IZLOŽENOST PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA

 

 

 

 

 

 

           

Prikaz ukupne izloženosti po osnovu specijalizovanog kreditiranja po rizičnim kategorijama:

8

0%

 

 

 

 

 

 

           

9

50%

 

 

 

 

 

 

           

10

70%

 

 

 

 

 

 

           

11

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

           

12

90%

 

 

 

 

 

 

           

13

115%

 

 

 

 

 

 

           

14

250%

 

 

 

 

 

 

           

15

IZLOŽENOST PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA - ALTERNATIVNI TRETMAN

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

16

RIZIK SMANJENJA VREDNOSTI KUPLJENIH POTRAŽIVANJA: UKUPNO

                       

17

UKUPNA IZLOŽENOST PO REJTING KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI

                       

Prikaz ukupne izloženosti po rejting kategorijama i skupovima izloženosti:

18
…

1

2

…

 

 

 

 

               

 

U ___________________________, 20__ godine,

 

Izveštaj sačinio-la

__________________________________________________

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Sledeći